システムトレード大全

カーブフィッティング（過剰最適化）とは

カーブフィッティングとは、過剰最適化と訳されます。

売買ルールの組み合わせや、パラメーターの変更に凝り始めると、非常に勝率の高い組み合わせのシステムが　　できてしまうことがありますが、実際にトレードを開始すると、思ったような結果が得られなかったりします。

これが、システムトレードに潜む落とし穴カーブフィティングいわゆる過剰最適化です。

あまりにも勝率が高く、複雑な売買ルールで構築されているシステムが出来たら、カーブフィッティングを疑　　ってみた方がいいでしょう。

偶然できた完璧なシステムは、チャートの動きに合わせて作られたルールである場合が多く、実際のトレード　　で使えないことになりかねません。

儲けをたくさん出したいというよりも、リスク、ドローダウンを避けたいという意識からパラメーターやルールを過剰に適用してしまうことは私も経験しています。

というか、今のような（2007年9月現在）下落相場では、損失を出したくないという意識が強く働き、実際の売買がいつまでたってもできないということもあるでしょう。