システムトレード大全

システムトレードの掟

システムトレードで最低限守ったほうがいい約束のようなものをご紹介します。

１．売買点灯サインに忠実に従う

　　システムトレードのプログラムが発する点灯サイン以上でも以下でもない。

　　点灯サインでは４０株買いと出ているのに、５０株買ったりしないこと。

　　１０株増やした時点で裁量トレードが介在していることに気づくべき。

　　人間どうしても自分の意見、考えを反映したくなる生き物であるが、ここは機械に徹することが必要となる。　　
　　どうしても裁量でトレードしたいのなら、システムトレードとは別資金でトレードするしかない。

２．評論家、カリスマトレーダーが発言する意見・予測・判断を聞いてはいけない

　　評論家、カリスマトレーダーに限らず、友人、知人、親類縁者にいたるまで、様々な人々があなたに意見し、　　システムトレードの内容に修正を加えたくなるような発言をしてくるだろうが、一旦トレードを開始したなら途中で彼らの意見を反映してはならない。

　　システムトレードが行われている途中で、他人の意見を取り入れるべきでないし、どうしても他人の意見を反　　映したいのなら、トレード終了後に意見を反映した売買ルールを取り入れれればよい。

　　

３．ストラテジに例外を認めない

　　今回だけは特殊な事情があるのだからという理由で一度実行し始めた売買ルールに逆らったトレードをしてはならない。

　　どうしても売買ルールを変更したいのなら、途中で変えるのではなく、もう一度ストラテジを構築し直す必要がある。

　　場当たり的な変更は、結局裁量トレードを介在しているに過ぎない。

　　ドローダウンが続くようなとき、トレードを休みたくなるのは、仕方が無いが、トレードを休むという行為は裁量トレードに陥りやすいのでできるだけ休まないことが大切である。

４．ルールはシンプルに

　　過剰最適化（カーブフィッティング）にならないようにする。

　　売買ルールの組み合わせや、パラメーターの変更に凝り始めると、非常に勝率の高い組み合わせのシステムが　　できてしまうことがあるが、実際にトレードを開始すると、思ったような結果が得られない。

　　これが、システムトレードに潜む落とし穴カーブフィティングいわゆる過剰最適化である。

　　偶然できた完璧なシステムは、チャートの動きに合わせて作られたルールである場合が多く、実際のトレードで使えないことになる。

　　あまりにも勝率が高く、複雑な売買ルールで構築されているシステムが出来たら、カーブフィッティングを疑ってみた方がいいだろう。

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